صفحه 2 از 6 نخستنخست 123456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 52

موضوع: دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

  1. #11
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    رشته و دانشگاه
    علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان
    ارسال‌ها
    18

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    نقل قول نوشته اصلی توسط alavi84 نمایش پست ها
    سلام
    من ارشد اقتصاد می خونم و تم 5 هستم، در کار پایان نامم نیاز به کمک دارم ممنون می شم اگر که کسی راهنماییم کنه.
    کار من یک OLS بر روی داده های پنل که از نرم افزار STATA استفاده می کنم. بنا به نظر استاد راهنمام آزمون هاسمن، خود همبستگی و واریانس ناهمسانی رو انجام دادم و در این مورد مشکلی نبوده ولی مشکل عمده اینه که در تخمین اصلی که انجام می دم نمی تونم به یک مدل درست برسم چرا که P یا همون احتمال متغییرهای اصلی اصلا اعتبار آماری ندارن, مقدار ضرایب هم بیش از اندازه کوچک هستند و حتی علامت های مثبت و منفی اونها هم کاملا با تئوری های موجود ناسازگار! کم و زیاد کردن متغییرها و استفاده از دامی و این جور کارها هم کمکی به نتیجه نکرده و استادم گفته ادامه کار بی فایده است با اینکه تعداد داده هام هم زیاده(800).
    خواهش می کنم اگر امکان داره راهنماییم کنید. از یک کارشنایس ارشد دیگر هم کمک گرفتم بهم گفته در ابتدا باید مانایی متغییر هات رو بررسی کنی و اینکه ممکنه مدلت با وارد کردن AR و MA درست شه و اینکه چون 23 صنعت رو مورد بررسی قرار دادم باید آزمون کنم که آیا عرض از مبدا ها و شیب ها همگی ثابت هستند یا نه و بعد این ها رو در تخمین لحاظ کنم، ولی من اصلا نمی دونم چطور می تونم این کارها رو تو STATA انجام بدم. خواهش می کنم راهنماییم کنید.
    ممنون
    شما مطمئنی واریانس ناهمسانی با داشتن 23 صنعت نداری؟ به نظرم اگر دوره زمانیت بیشتر 30 سال هست باید مانایی رو چک کنی و با شناختی که من از آزمونها دارم به نظرم باید نامانا باشه داده هات:ی بخصوص رو آماره پسران توجه کن. من فکر میکنم شما باید علاوه بر اثرات ثابت مقاطع اثرات ثابت زمانی رو هم در نظر بگیری. لگاریتمی کردن داده ها هم شاید بت کمک کنه. بخوام جمع بندی کنم اول یه آرمون لاگرانز مالتیپلای بزن و مانایی رو هم چک کن. اگه ناهمسانی واریانس داری به کراس سکشنات وزن بده. اگه پانلت بالانس هم هست دوسویه تخمینش بزن و زمان رو هم لحاظ کن اگه اینا جواب نداد داده هاتو لگاریتمی کن و دوباره این مراحل رو تکرار کن. از ایویوز نسخه 6.1 به بالا هم استفاده کنی بد نیست کم از استتا نداره. خلاصه اگه هم نشد با افتخار بگو مدل من با تئوری سازگار نیست و برا ایران ناسازگاری با تئوری اصلا عجیب نیست من خودم یادمه تو یه مقالم رابطه تورم و تقاضا گردشگری رو برخلاف تئوری مثبت درآوردم بعد که مطالعات دیگران رو هم دیدم فهمیدم فقط من نبودم که این رابطه رو مثبت درآوردم

  2. #12
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    ارسال‌ها
    2

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    ممنون از اینکه بهم جواب دادید.
    ببینید جواب آزمونم مبنی بر اینکه واریانس ناهمسانی ندارم و البته می دونم که عجیبه!
    در مورد مانایی هم، دوره زمانی من 11 سال بیشتر نیست پس گویا لزومی به بررسی مانایی هم نیست. در مورد لگاریتمی کردن داده ها هم، من داده هام رو قبلاً لگاریتمی کردم و تخمین هام رو بر این اساس انجام دادم. در مورد آزمون لاگرانژ مالتیپلای و تخمین دو سویه که فرمودید چیزی نمی دونم، میشه بیشتر توضیح بدید؟
    ار لطفتون خیلی متشکرم

  3. #13
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    رشته و دانشگاه
    علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان
    ارسال‌ها
    18

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    آزمون LM یا بروش پاگان واسه تشخیص بین اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولیه. تو STATA هس اما ایویوز نداره. من دیدم از این آزمون واسه واریانس ناهمسانی استفاده میکنن به طوری که فرض h0 این آزمون همسانی واریانساس. بعد اگه این آزمونت رد شد باید به مقاطعت وزن بدی (Cross section weights) تازه اگه داده هات بالانس هس اثرات زمانی رو هم لحاظ کن و با آزمون F ببین اثرات زمانی تایید میشه یا نه. ایویوز 6.1 به بالا هم آزمونا پانل دیتا رو خوب داره. حالا اگه باز مشکل داری دادههاتو پیوست کن ممکنه یکم طول بکشه اما من برات یه تخمین میزنم

  4. #14

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    سلام، اگه میشه به من هم کمک کنید،ممنون میشم.
    من دانشجوی ترم 4 ارشد اقتصادم،کار من هم روی داده های پانل هست و برای بررسی ناهمسانی واریانس باید از آزمون لاگرانژ مالتیپلای استفاده کنم.اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم و استادم هم نتونست کمکم کنه.خواهش می کنم کمکم کنید.

  5. #15
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    رشته و دانشگاه
    علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان
    ارسال‌ها
    18

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    ببین من اخیرا تو پایان نامه یکی خوندم که برا واریانس ناهمسانی از آزمون LR استفاده میکنن و آزمون LM فقط مال وقتیه که آزمون هاسمن بت گفته random بزنی و تو باید برا انتخاب بین اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی از این آزمون LM استفاده کنی (یعنی از آزمون F برا انتخاب بین اثرات ثابت و حداقل مربعات معمولی استفاد کنی از هاسمن برا انتخاب بین اثرات تصادفی و ثابت و اگه اثرات تصادفی انتخاب شد از آزمون LM برا انتخاب بین اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی). اما در هر صورت واسه آزمون LM باید به استتا مراجعه کنی یا دستی انجامش بدی که دستی یکم زمان بره. تو Stataو بعد اینکه داده هاتو وارد کردی بزن xtset id year, (کاما بعد year باید باشه) بعد که این رو زدی ستون id رو مقاطع و ستون year رو برات به صورت زمان پانل در نظر میگیره (پس باید داده ها تو اکسل دارا دو ستون باشه که ستون مقاطع اسمش id و ستون سالها اسمش year هست) بعد شما باید بزنی
    xtreg variables, fe تا برای شما به صورت اثرات ثایت تخمین بزنه. برا تخمین به صورت اثرات تصادفی باید بزنی xtreg variables, re (منظور از variables تو این دو دستور اول نوشتن متغیر وابسته و بعد متغیرهای توضیحی هست) بعد که به صورت اثرات تصادفی تخمین زدید باید بنویسید xttest0 اونوقت به شما آماره بروش پاگان رو میده. امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه
    ویرایش توسط homayoon64 : May 13th, 2011 در ساعت 09:39 PM

  6. #16
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    رشته و دانشگاه
    ارشد شهرسازی-تهران مرکزی
    ارسال‌ها
    1

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    سلام لطفا به من هم کمک کنید
    من دانشجوی ارشد شهرسازی هستم پروژه ای با عنوان "تخمین هزینه نهایی راه آهن با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی" دارم اصلا نمیدونم از کجا و چطور شروع کنم
    لطفا به من کمک کنید

  7. #17
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    رشته و دانشگاه
    علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان
    ارسال‌ها
    18

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    ببین من اخیرا تو پایان نامه یکی خوندم که برا واریانس ناهمسانی از آزمون LR استفاده میکنن و آزمون LM فقط مال وقتیه که آزمون هاسمن بت گفته random بزنی و تو باید برا انتخاب بین اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی از این آزمون LM استفاده کنی (یعنی از آزمون F برا انتخاب بین اثرات ثابت و حداقل مربعات معمولی استفاد کنی از هاسمن برا انتخاب بین اثرات تصادفی و ثابت و اگه اثرات تصادفی انتخاب شد از آزمون LM برا انتخاب بین اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی). اما در هر صورت واسه آزمون LM باید به استتا مراجعه کنی یا دستی انجامش بدی که دستی یکم زمان بره. تو Stataو بعد اینکه داده هاتو وارد کردی بزن xtset id year, (کاما بعد year باید باشه) بعد که این رو زدی ستون id رو مقاطع و ستون year رو برات به صورت زمان پانل در نظر میگیره (پس باید داده ها تو اکسل دارا دو ستون باشه که ستون مقاطع اسمش id و ستون سالها اسمش year هست) بعد شما باید بزنی
    xtreg variables, fe تا برای شما به صورت اثرات ثایت تخمین بزنه. برا تخمین به صورت اثرات تصادفی باید بزنی xtreg variables, re (منظور از variables تو این دو دستور اول نوشتن متغیر وابسته و بعد متغیرهای توضیحی هست) بعد که به صورت اثرات تصادفی تخمین زدید باید بنویسید xttest0 اونوقت به شما آماره بروش پاگان رو میده. امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه
    پیرو بحث قبلی در مورد داده های پانلی من چند صفحه از کتابی که استتا رو توش آموزش میده آپلود کردم امیدوارم بدرد بخوره. این قسمتها مربوط به آزمونهای واریانس ناهمسانی، هاسمن و خودهمبستگی در داده های پانل هست.
    متاسفانه به علت اینکه نسخه زیراکسی این کتاب به دستم رسید اطلاعی از نویسنده و شناسه کتاب ندارم و امیدوارم نویسنده کتاب از اینکه نامش اینجا عنوان نشده ناراحت نشده باشه.
    تصاویر پیوست تصاویر پیوست
    ویرایش توسط homayoon64 : July 30th, 2011 در ساعت 01:29 PM

  8. #18
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    ارسال‌ها
    1

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    سلام به همگی
    ببخشید من رشته ام کامپیوتر هست ، کتاب های مختلف اقتصادسنجی سری های زمانی و همچنین کتابهای آمار و احتمالات سری های زمانی را تهیه کردم ، استاد درس آمار مهندسی ام می گفت با همان درس آمار مهندسی ، می تونی بری و آمار و احتمالات سری های زمانی را یاد بگیری ، دلیل یادگیریم ؛ جهت استفاده در فارکس است ، اما می بینم که هم خیلی مطلب داره و هم من برخی مطالب مثل واریانس و کو واریانس ...را مفهومی و کاربردی نمی دانم وخلاصه این کتابها خیلی سخته و من هم خیلی مشتاق یادگیری هستم ، ممنون می شم در صورت امکان لطفا راهنمایی خوبی کنید که چکار کنم : اصلا بدرد فارکس می خوره ؟ کتاب خاصی را بگیرم ؟ کلاس خاصی برم ؟ مطالب خاصی را که قبلش باید پیش زمینه داته باشم ؟ ....
    برخی از کتابهایی که سعی می کنم درکشان کنم:
    -اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی والتراندرس جلد1 و دو
    -مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی سی - چتفیلد
    -تجزیه و تحلیل سری های زمانی جاناتان دی کرایر
    با تشکر

  9. #19
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    May 2010
    ارسال‌ها
    86

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    دوستان ببخشید اینجا پست زدم.
    من برای کار پایان نامه ام یه موضوع اقتصاد سنجی برداشتم که نیاز به کمک یه دانشجوی فوق لیسانس امار دارم

    موضوع پایان نامه بررسی سیاست پولی با استفاده از مدل های ARMA هستش که در ان از SCM هم استفاده میشود دوستانی که میتونن کمک کنن لطفا پیغام خصوصی بدن در مورد قیمت هم با هم به توافق میرسیم چیزی که هست اینه که خودم هم باید حضور داشته باشم و یاد بگیرم

  10. #20
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Oct 2011
    ارسال‌ها
    1

    پیش فرض پاسخ : دوستان مسلط به اقتصاد سنجی کمک کنند!!!!!

    سلام همایون 64 میشه به من در انجام کار سنجی پایان نامم کمک کنی .ممنوم میشم .چند قسمتش رو انجام دادم اما یه سری اشکال دارم

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •