سلام
با استفاده از نرم افزار eviews وقتی بخوایم مثلا قیمت سهم شرکت ایران خودرو در بورس به صورت روزانه به عنوان داده بدهیم . اگر تاریخ سری خود نرم افزار بده که اشکال پیش میادجون همه روزها ما قیمت نداریم. تاریخ به غیر از عناوین پیش فرض چطوری مینوم تغییر بدم؟؟ اصلا این مشکل چطوری میتونم حل کنم؟؟؟
سلام دوستان عزیز
من رشتم حسابداریه
وقتی میخوایم یه مدل رگرسیون تشکیل بدیم چه جوری میتونیم بفهمیم متغیرهای توضیحی و کنترلی کامل تو مدل وارد شده؟
اگه منبعی هست که میتونم راجع به این موضوع مطالعه کنم لطفا معرفی کنید
فقط یه جایی خوندم با توجه به تئوری میتونم رگرسیونو تشکیل بدم.
میخوام یه مدل درست و حسابی تشکیل بدم واسه یه مقاله isi کار کنم. مرسی از راهنماییتون
شما نميتونين از اون قسمت اول Unstructured/undated استفاده كنيد؟ اونجا فقط تعداد مشاهدات رو ميخواد ازتون
تو اقتصاد تئوري به ما ميگه رابطه رياضي مدل بايد چطور باشه. مثلا شما ميتوني حجم نقدينگي رو با تورم رگرسيون بزني ميتوني قيمت پفك رو هم با تورم رگرسيون بزني. ممكنه هر جفت مدل ها هم بهت جواب بدن اما تو عمل كه مدل دوم يه چيز بي معنيه. چون روابط اماري يه سري رابطن و اون انسانه كه هدايت ميكنه اين ماشين رو. البته شايد از نظر روش شناسي و ديدگاه هاي ابزارگرايان يا ابطال گرايان خيلي تئوري ها توجيه پذير بشه اما تو اقتصاد قسمت مدل رياضي ساخت رو از تئوري ميگيريم و اگه بخوايم بسط و گسترش بديم مدل رو يا بايد از مطالعات ديگه استفاده كنيم يا توجيه بياريم اثر متغير جديد چطوري و از چه كاناليه. اميدوارم توضيحاتم براتون كافي باشه
تا دلتون بخواد موضوع هست. ميتونين به مققالات علمي پژوهشي سايت sid.ir مراجعه كنيد. علت بروز تورم، قيمت مسكن، گردشگري و ... شما هر صنعت يا چيزي رو در نظر بگيريد كه تابع تقاضا داشته باشه ميتونين روش كارسنجي بكنين و اين تابع رو تخمين بزنين. تو نرخ ارز و پيش بيني قيمتش. اثر نوسانات قيمت نفت تو اقتصاد ايران. اثر شوك ها قيمتي و ....
سلام
دارم رو یه مقاله کار میکنم، داده های پانل که مربوط به 5سال و 69 شرکت هست با توجه به آزمونهای انجام شده مدل اثر تصادفی تایید شد
وقتی برآورد انجام شده R-square 0.11 بدست اومده
متغیرها هم با توجه به تئوری و ادبیات تحقیق وارد مدل شده
به نظرتون مشکل از کجاست؟
سلام ..توضیح کامل دادم ممنون میشم وقت بگذارید بخونید و راهنماییم کنید..
برای داده های پنل تو ایویوز آزمون قابلیت تلفیق شدن انجام میدم برای دوره زمانی که اثرشو ثابت میگیرم جواب میده ولی مقاطع near singular matrix میاد..تو استاتا ک ازمون لیمرو انجام میدم دو تا متغیرمو حذف میکنه و وقتی تو اویوز اون دو متغیرو حذف میکنم هم زمان هم مقطع جواب میده..اما بخوام حذف کنم متغیرام خیلی کم میشه و با توجه به محدودیت شرایط امکان اضافه شدن داده ها خیلی سخت میشه ..یکی از متغیرهام حذف میکنم بازم افاقه نکرد..لگاریتمم از داده ها گرفتم ولی این دو متغیر ک یکی متغیر دامی یکی مسافت نیاز به لگاریتم نداشت..همین دو متغیر هم مشکل داره
داده های سالیانه مربوط به 5 سال برای 23 کشور و 6متغیر ..داده هامو به فصلی و سالیانه هم تبدیل کردم بازم ارور نرفت ..احتمال داره بخاطره دامی بودن و اینکه همه ارقام سال یکسانه باعث میشه ماتریس منفرد
سوالم اینه ک میتونم آزمون likelihood بدون در نظر گرفتن مقطع فقط با توجه به جواب زمان نتیجه بگیرم؟ اگر نه چه پیشنهادی دارد؟
یه سوال دیگه آزمونهای کلاسیک پانلو تا حدودی بلدم ولی نمیتونم درست نتیجه بگیرم ازش..مثه آزمون مانایی ک متفاوت از داده های سری زمانیه.... کتابی سراغ دارید که آزمون های کلاسیک پانل و کلا آزمونهای پانل کاملا توضیح داده باشه؟ اگه لطف کنید معرفی کنید ممنون میشم
علاقه مندی ها (Bookmarks)